Nexø ( auch Neksø geschrieben ) ist der grösste Fischereihafen von Bornholm, die zweitgrösste Stadt der Insel und einer der wichtigsten Häfen in diesem Bereich der Ostsee für die Fischerei.
Die Stadtrechte erhielt der Ort bereits 1346 und hat Einiges an Geschichte hinter sich. 1510 eroberten die Lübecker die Stadt und zerstörten sie, 1645 kamen dann die Schweden und plünderten, 1755 folgte eine Feuersbrunst, 1872 wurde der Hafen durch eine Sturmflut beschädigt und 1945 legten die Bomben der Russen die Stadt letztendlich in Schutt und Asche so dass nicht mehr viel vom früheren Charm übriggeblieben ist. Heute ist der Ort aber eine sehr gute Einkaufsstadt mit einem wesentlich grösseren Angebot als in den anderen Orten von Bornholm, grosse Sehenswürdigkeiten gibt es jedoch nicht und auch das Bild des Hafens wird von der Fischindustrie geprägt.

Der bedeutenste Sohn der Stadt ist der Schriftsteller Martin Andersen Nexø der hier in der Ferskesøstrade Nr. 36 seine Kindheit verbrachte. Im Haus wurde ein kleines Museum eingerichtet, vor dem Haus befindet sich seine Büste mit Inschrift. Eines seiner bekanntesten Werke ist der weltberühmte Roman “ Pelle der Eroberer “.

Im Museum von Nexø dreht sich alles um die Seefahrt bzw. den Fischfang. Die Ausstellung befindet sich im ehemaligen Gerichtsgebäude von 1795 das in den späteren Jahren dann als Lagerhaus genutzt wurde.